1. Запустите фильм из которого вы хотите сделать скрин в KMPlayer
2. Остановите на паузе на понравившемся кадре.
3. Нажмите Ctrl+E и сохраните в нужной папке.
или...
1. ПКМ на кадре / Захват / Захватить кадр (исходный размер) как... 
Для того, чтобы в меню отображался пункт «Захват» в настройках (пункт меню «Настройка» надо включить опцию "Отображать полное меню").